梓弓が絶不調な件

最近、ショートを中心に仕掛けていく某仲値EAの調子が悪く、足を引っ張られていましたので、一念発起し、自作してみようと検証を重ねまして、EAが完成しましたので、ご報告と、検証結果を残したいと思います。

使っていたのは梓弓というEAですが、ロジックはシンプルで以下の通りです。（時間はすべて日本時間です。）

9:55　Sエントリー　15:00決済

ゴトー日については、9:30 L エントリー 9:54決済

ショートが中心のロジックで、最近の円安相場では、

こんな感じで全く振るっていません。。

そこで仲値トレードの本質を見直し、自作EAを作成することを決意しました。

いきなり結論から

いきなり結論から先に言いますと、条件を細かく設定して検証していくと、ドル円が仲値時間にかけて特徴的な値動きをしているのは、以下の3つの日だけ、ということがわかりました。

①ゴトー日

②金曜日

③月末

もともと企業の資金決済のマネーフローにコバンザメのように付いていく戦法なので、理由にも納得いきます。

ショートロジックについて

ショートロジックについて検証していきます。実はエントリー時間は9:55で決定なのですが、エグジットについては、どの時間にしてもあまり大差がないことがわかりましたので、本家の15:00より少し早い14:00前には決済してしまうことにしました。

最初に機械的に毎日9:55にショートすると以下の結果となります。

スプレッド1.0pipsを加味しても勝つには勝つには勝っていますが、かなりギリギリ感があります。

しかし、それをゴトー日に絞ると、、

超安定した結果になりますｗｗｗ

お次は金曜日、、

こちらも普通に脳死ショートするよりは成績はいいのですが、波が荒いので自作EAのロジックには不採用とすることにしました。

最後に月末（23日以降）

こちらもやや荒いですが、十分に実用に耐えられる範囲の成績なので、採用とします。

そして、最後にこれらの条件を抜いた平常日にショートした結果です。

はい、実は、ゴトー日、月末、金曜日以外にショートしても負けるだけだったことがわかりました。

もっと早くに自作EAに着手していれば、かなりの損失を回避できたと思うと痛恨の極みです。

ロングロジックについて

ゴトー日の9:30エントリー仲値時間決済のロングです。確かにドル買い需要がゴトー日に高まっているという噂は本当のようです。

しかし、致命的な弱点が子のロジックにはあります。上記のテストはスプレッド0.1pipsですｗ

エントリーから決済まで24分しか時間がないので、値幅が取れず、スプレッドが1.0pipsになるともう負けてしまうことがわかりました。なんてこった。。超スプレッドが薄い業者専用ロジックですね。

この弱点を改善するために、NY時間の激しいやり取りが終わって落ち着いた時間にあらかじめロングを仕込んでおくことでクリアできることがわかりました。また、ロールオーバーでスワップ回避のためショートが決済されることが予想されるので、その上昇分まで取れて1石2鳥です。その結果がこちら、、

素晴らしい安定感ですｗｗｗ絶対夜中に入っておいたほうがいいですね。

月末も同じロジックでロングを試みましたが、こちらには優位性が確認できませんでした。

以上から推測されること

以上の検証結果をもちまして、以下のような実需のマネーフローが長年続いているということが予想されます。

ゴトー日→ドル買い需要（強）深夜から仲値時間に向かって外貨需要が高まり、ドルが買われる。仲値時間を過ぎると、それらがもとに戻る働きで相対的にドル安になる。

金曜日→上記と同じ値動きになる傾向があるが、ゴトー日ほど強くない。

月末→ドル買い需要はないが、午前中円高傾向になる。（月末の従業員の給与やその他支払いのため、外貨を企業が円転していると予想される。）

自作EAのロジックは以下の三つです。

ゴトー日の前日深夜ロング、ゴトー日の仲値時間にショート、月末の仲値時間にショート

さらにショートについては、ドル買い需要がなかった場合、不利な位置にチャートがあるときにはエントリーを回避するロジックを組み込むことでさらにパフォーマンスが向上しました。合算がこちらです。

収支曲線がスプレッドを1pipsにしてもPF=1.6以上、期待利得が4.2pipsある超ハイパフォーマンスEAに変貌しました。

ロジックには絶対の自信がありますので、ゴゴジャンで発売されましたら興味ある方は、是非ご検討ください。

では。